2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336,折基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是()

题目类型: 单选题

题目内容

2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336,折基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是()

题目选项

A. 0.17
B. -0.11
C. 0.11
D. -0.17

正确答案

A

题目解析

预期基差交易将扩大,则买入基差交易,基差收益为0.03-(-0.14)=0.17

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